刘威仪

一、基本信息

刘威仪，金融工程系，博士，讲师

办公室：明辨楼517

Email：liuweiyi@cueb.edu.cn

二、教育背景

2011.09-2014.07，北京大学光华管理学院、统计学，博士

2009.09-2011.07，北京大学光华管理学院、统计学，硕士

2005.09-2009.07，四川大学数学学院、统计学，本科

三、讲授课程

本科：金融学、金融风险测度与管理、最优化理论

硕士：随机分析、量化统计套利与蒙特卡罗模拟

博士：金融计量学

四、研究方向

金融计量学、市场微观结构、量化投资

五、主要论文

[1]Liu W. and M. Wang. Volatility Estimation and Jump Testing via Realized Information Variation. Social Science Electronic Publishing, SSRN working paper, 2016.

[2]Wan D., W. Liu and X. Yang. Asymmetries of Positive Feedback Trading in Individual Stocks: Evidences from China. Journal of Management Science and Engineering, 2016, 1(1), 1‐25.

[3]刘威仪，孙便霞，王明进. 基于日度低频价格的波动率预测.，《管理科学学报》，2016, 19(1): 60-71.

[4]刘威仪. 多个资产协同跳跃的检验方法评述，《统计与决策》，2015, 16: 163-165.

[5]刘威仪. 市场微观结构噪声的形成机制研究，《金融理论与实践》，2014, 7: 7-12.

[6]翟立宏，罗荣华，刘威仪. 银行理财产品与开放式基金业绩比较分析，《财经科学》，2013, 10: 21-30.

[7]刘威仪，万谍. 金融市场的异质效应研究，《金融理论与实践》，2013, 10: 1-5.

[8]王鹏，窦欢，刘威仪. 内部控制质量、企业特征与盈余质量，《中国注册会计师》，2013, 2: 45-51.

[9]王泰积，刘威仪，李竹渝. 金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验，《统计与决策》，2011, 6: 28-31.

[10]T. Wang, W. Liu and Z. Li. Fuzzy Double Linear Regression of the Financial Assets Yield, Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making, Springer, 2009.

[11]李竹渝，刘威仪，王泰积. 金融资产收益率的模糊双线性回归，《统计研究》， 2009, 2: 68-73.

六、研究项目

基于高频极值数据的金融资产跳跃行为建模研究,国家自然科学基金（青年项目）,2017-2019,主持

基于价格极差的波动率模型，国家自然科学基金（面上项目），2013-2016，主研

行为决策中不确定性的模糊逼近，国家社会科学基金（一般项目），2007-2010， 主研